Labouchere Forex

MetaTrader 4 - Estatística e análise Verificação estatística do sistema de gerenciamento de dinheiro de Labouchere Existem três tipos de mentiras: mentiras, mentiras e estatísticas. Introdução Ao navegar nas profundezas da Internet durante os fins de semana, tropecei com um sistema de gerenciamento de dinheiro de que nunca tinha ouvido falar. É chamado de Labouchere, ou sistema de cancelamento (Forex Aspirador de pó sistema usando o Labouchere. Em russo). A descrição em inglês do sistema pode ser encontrada aqui. O sistema é uma variação da Martingale, uma vez que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-la depois de vencer. No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são dobradas, mas são aumentadas em certa medida. Abaixo estão algumas passagens que descrevem as propriedades do sistema que me intrigaram muito: então, note que a quantidade de negócios rentáveis ​​deve exceder 33-40 por cento para que o sistema funcione corretamente e vença. Esta é uma declaração muito forte. No entanto, não está claro por que o intervalo de porcentagem inicial é tão amplo de 33 para 40. Tenha em mente que esse método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos. Realmente Então, pode ser que ele realmente funciona, mas o princípio continua o mesmo 33 de vitórias compensar 66 de perdas. Então, se você deseja aplicar essa gestão de dinheiro na negociação real de Forex, você precisa de um sistema de negociação com a chance de ganhar 50 e o fator de lucro gt1. Na verdade, o artigo mencionado afirma que você precisa de um sistema de negociação onde as vitórias são iguais às perdas e a probabilidade de vitória é de 50 (ou mesmo mais de 33). Se você tiver um sistema desse tipo, o método de Labouchere pode torná-lo lucrativo. Então, precisamos procurar um sistema com uma expectativa matemática positiva, já que existe uma maneira de mudá-lo para um território positivo. Afinal, não é demais Difícil desenvolver um sistema comercial com, digamos, 47 de vitórias. Vamos ver como o sistema Labouchere varia nas apostas. A aposta mínima é convencionalmente assumida como igual a uma. Se ganharmos, o tamanho da aposta permanece o mesmo, enquanto nosso saldo comercial aumenta ligeiramente. Se perdermos, nosso tamanho de aposta é aumentado em um até 2, e adicionamos o tamanho da aposta perdida para a linha: se ganharmos neste ponto, devemos adicionar 2 à nossa linha: então, cruzamos esses dois números, já que Conseguimos vencer nossa perda de volta (em outras palavras, aumentamos nosso saldo em uma em uma série composta por duas apostas). Agora, vamos considerar uma série de perda mais longa. Vamos apostar 2. Perda: Vamos apostar 3. Perda: Vamos apostar 4. Perda: Vamos apostar 5. Perda: Vamos apostar 6. Perda novamente: Vamos apostar 7. Finalmente ganhamos: Assim, cruzamos -1, -6 e 7, uma vez que nossa aposta vencedora compensa dois perdedores. A próxima aposta é a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha, ou seja, é 7 novamente. Se ganharmos: cruzamos -2, -5 e 7. O próximo tamanho da aposta é novamente a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha. Sim, é 7 novamente (alguns seguidores de métodos recomendam adicionar 1 a uma tal aposta, para que você receba o lucro mínimo em vez de 0 no caso de uma boa sorte). Se ganharmos: atravessamos todos os números restantes na linha, já que ganhamos nossas perdas de volta. Se recebermos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho da perda também é inserido na linha e a próxima aposta é igual à soma dos primeiros e últimos valores da linha. Então, quais são as conclusões iniciais. Uma série de 6 derrotas é realmente compensada por uma série de apenas 3 vitórias (no entanto, na verdade, seria uma série em que falaremos mais tarde). À primeira vista, o sistema realmente facilita a saída do mercado sem perdas. O tamanho da aposta é aumentado muito mais lento em comparação com Martingale. Se usamos uma série desse tipo com o sistema Martingale original, nossa aposta final teria que exceder a inicial por 64 vezes. A retirada total do depósito (a soma das apostas perdidas) no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto teria sido 63 para o Martingale original. Cálculos simples mostram que devemos sofrer 13 perdas consecutivas para perder todos os nossos fundos caso a aposta inicial seja 1 do depósito e 44 perdas consecutivas, se for 0,1. Você já pode pensar: 44 perdas seguidas com relação 5050. A probabilidade é fraca demais. É mais provável que eu seja atingido por um meteorito. Essa probabilidade se encaixa bem, etc.). Você pode facilmente encontrar inúmeros estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema Martingale. Na verdade, você pode experimentar essas desvantagens por conta própria, realizando cálculos simples usando uma caneta e um papel. No entanto, não consegui encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere. O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando assim o cálculo de uma expectativa matemática resultante. Mas vamos voltar para nossa série perdida de apostas. Vamos considerar que nossas 6 derrotas consecutivas foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3. Então a nossa linha de números será a seguinte: Aposta 7 e perdemos: Apostamos 10 (note que enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa Crescendo em 3 em vez de 1, tornando a nossa série muito menos segura para o nosso depósito). Perdemos novamente: temos que apostar 13 agora. Assim, o sistema nos faz aumentar nossas apostas em mais de 1 em caso de perdas repetidas. Esta parece ser a única maneira de superar completamente a redução. Aqui é onde nosso depósito pode cair em problemas reais, já que precisamos de uma série de vitórias para superar a redução. Calcular a expectativa em papel ainda parece ser muito complicado ou, pelo menos, chato demais. Você está interessado no que este sistema é capaz Se sim, então vamos aprofundar mais detalhes. Definir a Tarefa: Assunto e Métodos A questão mais importante é se o sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática (especialmente na área positiva). A passagem citada cerca de 33 de vitórias, onde perda de vitória parece bastante irreal, é claro. Mas pode ser 49 ou 50 das vitórias serão suficientes. E se não, talvez o sistema Labouchere tenha outras vantagens, usaremos estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL (é MQL4 neste caso, já que não tenho Totalmente masterizado MQL5 ainda). Deixe nosso programa realizar milhões de negócios e eliminar milhares de depósitos que vamos procurar e analisar os resultados sem prejudicar nossos fundos. Se o programa se revelar rentável, será possível implementar o algoritmo em negociação real. O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na premissa de perda de ganhos. Também pode ser adaptado para outros índices, mas isso não parece razoável. Se o sistema pode afetar a expectativa matemática com perda de ganhos, isso também pode afetar outros índices. E se não puder, então, simplesmente desperdiçaremos nosso tempo ponderando sobre uma adaptação adequada. Além disso, podemos imaginar o sistema com perda de vitórias e o valor de equilíbrio de 50 de apostas vencedoras muito mais fácil, já que todos estamos familiarizados com a jogada de moedas. Portanto, vamos chamar nosso programa CoinTest. Primeiro, devemos descrever as principais características do nosso futuro programa: devemos ter a capacidade de mudar a probabilidade vencedora. Uma relação 5050 é apenas um caso especial de condição de equilíbrio. Devemos ter a capacidade de estabelecer um nível de risco. O sistema Labouchere possui um tamanho de aposta fixo. Se dimensionarmos a nossa aposta inicial de acordo com o tamanho do depósito, a essência do sistema será perdida, já que nosso depósito nunca retornará ao seu estado inicial após todos os valores serem ultrapassados. Podemos recalcular um tamanho de aposta depois de sair de uma retirada, no entanto, isso levará a números fracionários com dificuldades de trabalho. Assim, usaremos as duas variáveis ​​para definir o risco de depósito inicial e aposta inicial. É necessário definir o número máximo de negócios por depósito. Deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito mesmo com um risco inicial muito baixo. Afinal, se o depósito continuar a crescer, o processo pode ser infinito e talvez nunca possamos saber o resultado. Devemos ter a capacidade de examinar os resultados das séries comerciais em um único depósito tanto para a depuração do programa quanto para a mudança de nossa lógica comercial. A saída para um arquivo se adequa bem a nosso propósito. Depois de terminarmos a redação de um código para uma única passagem de depósito, devemos seguir a coleta de estatísticas em uma série de passes em depósitos separados e (de preferência) com parâmetros variáveis. Como você entende, um experimento significa quase nada aqui. Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo. Não há mais necessidade de examinar uma história de depósitos individuais. Nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado na negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe. A abertura real de negócios no MetaTrader é inútil para nós neste estágio e extremamente dispendioso em termos de recursos de computação. Nós só precisamos corrigir os resultados de negócios aleatórios realizados usando o tamanho de lote exigido e uma dada probabilidade vencedora. Com isso em mente, vamos desenvolver um script, já que este tipo de programas MQL é perfeito para uma única execução em comparação com Expert Advisors ou indicadores. Verificação estatística da qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios A qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios (PRNG) é de extrema importância para nós, uma vez que será usado para definir o resultado de cada negócio (winloss). A precisão da longa distribuição da série winloss é mais crítica. Vamos tentar avaliar o último sem se referir a uma complicada teoria das estatísticas matemáticas. Este artigo não se destina a um estudo sério da qualidade PRNG (caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes). Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados do teste do sistema Labouchere e não exigem procedimentos de verificação muito complexos. O MetaTrader possui a função padrão MathRand () PRNG. A sequência PRNG é inicializada pela função MathSrand (). Permite escrever um pequeno script (RandFile) para verificar a qualidade PRNG padrão. O script terá 2 parâmetros: Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits que ele deve gerar (uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand () fornecendo 15 bits significativos). A unidade de medida é um milhão decimal usual em vez de 2 elevados ao poder 20, já que vamos examinar os resultados visualmente também. O parâmetro lógico CalcSeries (se a distribuição de comprimentos de série de bits semelhantes deve ser calculada). O cálculo de uma distribuição de bits de séries de bits é muito intensivo em recursos (aumentando o tempo de execução do script em dez vezes). Portanto, ele foi organizado como uma opção separada. O script produz os seguintes resultados: o tempo de cálculo (exibido na revista) quantidade de 1 bit detectada entre todos os bits gerados (exibido no diário) Arquivo binário do arquivo RandFile. bin com o resultado da operação PRNG Arquivo de log do arquivo RandStat. csv que contém o Taxas de ocorrência de determinados bytes Arquivo de log de arquivo RandOnesSeries. csv contendo comprimentos de série de 1 bit Arquivo de log de arquivos RandZerosSeries. csv contendo comprimentos de séries de 0 bits. Permite gerar 3 conjuntos de testes de vários tamanhos: 10 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (40 milhões de bytes no total) 100 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (400 milhões de bytes no total) 1 000 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (4 000 milhões de bytes no total). Agora, verifique os seguintes parâmetros: Compressibilidade de arquivos contendo dados aleatórios pelo WinRAR com as configurações de compressão máxima. Os dados aleatórios de alta qualidade não são compactados. Claro, a incompressibilidade dos arquivos não significa necessariamente a alta qualidade dos dados aleatórios que eles contêm. Mas se eles são compactados, isso significa que os dados têm regularidade estatística. Taxa de ocorrência de determinados bytes em arquivos aleatórios: Comprimentos de série de bits idênticos. Vamos gerar dois gráficos para cada tamanho de amostra: o primeiro exibe a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um certo comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento (em escala logarítmica), a segunda mostra a Desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticas detectadas do equilíbrio (na escala logarítmica). A escala do gráfico linear não é adequada para nós uma vez que os valores que temos são extremamente dispersos (os valores que variam de 1 a 4 000 000 000 ou de 0,00001 a 6 000 estão presentes em um único gráfico). Além disso, o gráfico que exibe o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de ocorrência é dividida pela metade. Então, quais são as conclusões A eficiência PRNG padrão é aceitável para nossa tarefa. Arquivar os arquivos que contêm os resultados da operação PRNG não leva à sua compactação. A quantidade de zero e um bits corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio (em porcentagem) diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta. A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de um intervalo estreito em torno do equilíbrio. A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra é aumentado. A taxa de ocorrência de série de bits idênticos se desvia do equilíbrio apenas se a série for bastante longa (o que é bastante raro). Com o aumento do comprimento da amostra, o ponto de desvio da taxa de ocorrência atual se afasta do equilíbrio para o aumento do comprimento da série e está sempre localizado em torno do valor de 100 inclusões para toda a seqüência. Assim, não detectamos falhas estatísticas importantes no PRNG padrão que são capazes de distorcer os resultados de nossos testes, mesmo com as seqüências de aproximadamente 3 bilhões de gerações (3 gerações são usadas por palavra de 32 bits). Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar o tamanho da posição A classe CLabouchere acabou por ser pequena o suficiente. Sua interface consiste apenas em duas funções do invólucro para fixar o tamanho inicial do lote e duas funções realmente funcionais para definir um resultado de negócio e receber o tamanho da posição atual, bem como para redefinir o estado inicial: Escrevendo o Script. Avaliação preliminar Agora, é hora de escrever um script simples com uma centena de cordas. Os parâmetros de entrada são os seguintes: o script faz uma série de negócios até o depósito ser perdido ou o RepeatCount é alcançado. O caso da relação winloss 5050 é feito um parâmetro separado. No último caso, os bits de um número pseudorandom são usados ​​como resultados de lançamento de moeda. Caso contrário, um valor de limite de lucro é calculado e um número aleatório é comparado a ele. O parâmetro separado para o caso 5050 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bits se encaixa bastante bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores que excedem um valor limite. As configurações padrão: tamanho do depósito 10 000 aposta inicial 50 (0,5 do depósito inicial). Aproximadamente, no 10º lançamento do roteiro, recebemos um resultado espetacular, o depósito compreende 46 300 no 2 335º escalão. No entanto, a retirada ocorre no 2 372º passo já: É assim que parece no gráfico: como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes do depósito ter sido finalmente eliminado. Em alguns casos, o depósito foi destruído nas primeiras dezenas de negócios, e não houve nem um único caso quando mostrou o tempo de vida máximo de 100 mil transações. Enquanto eu estava tentando vários parâmetros, as seguintes modificações vieram à minha mente: seria razoável adicionar um parâmetro que definisse o montante de fundos retirados da conta de negociação. Se conseguimos retirar os fundos que excedam o depósito inicial antes de ser aniquilado, nosso depósito inicial simplesmente se torna uma perda previsível. Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado. Ele define a porcentagem de negócios bem sucedidos que retiramos da conta de negociação e colocamos no bolso. Usar o dinheiro de bolso é proibido, apenas os fundos na conta de negociação são colocados em risco. Afinal, é assim que acontece na vida real. Claro, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop (seria uma tarefa bastante mundana executar o lançamento de centenas de vezes manualmente). Devemos também variar alguns parâmetros PocketPercent e Take (o tamanho da aposta inicial), bem como calcular os resultados médios (fundos de bolso e fundos de depósito, uma vez que o depósito nunca é reduzido ao total 0, mas apenas até o momento Quando é impossível realizar o próximo comércio). Devemos ter duas versões do script: o primeiro executa corridas recorrentes sem escrever os detalhes da negociação em um arquivo, enquanto o segundo funciona da maneira oposta. Corridas recorrentes significam que devemos usar o código objeto. Assim, desenvolvemos o código operacional como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos o mais simples possível. O código para o script de uma passagem é tão curto que posso mostrar aqui na íntegra (todo o trabalho, incluindo a escrita dos detalhes do comércio em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest): depois de adicionar o bolso, os gráficos de operação do sistema Parece um pouco diferente (40 do lucro é retirado no exemplo a seguir): A linha roxa (saldo de bolso) é muito semelhante ao gráfico de conta de negociação perfeito que todos os comerciantes sonham. Mas, de fato, devemos prestar mais atenção à linha amarela (saldo total da conta comercial e do bolso), o que não parece tão bom. Além disso, os gráficos a seguir são muito mais comuns: Abaixo estão as nossas conclusões no estágio atual: o sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor: as retiradas são muitas vezes superadas e o depósito tende a aumentar ainda mais. Às vezes, essa tentativa termina em completo fracasso. Na verdade, o sistema tem apenas duas opções depois de entrar na retirada, pode vencê-lo ou perder um depósito inteiro. Quanto mais tempo perdura, mais alturas alcançam. A aposta inicial nestes exemplos é de 0,5 do depósito inicial (50 em 10 000). No primeiro exemplo, o nível de risco básico foi reduzido aproximadamente para 0,1 (o depósito foi aumentado 4,5 vezes com a aposta inicial restante). No entanto, essas medidas não salvaram o depósito de falhas. Avaliação final para diferentes valores de probabilidade. Comparando os resultados dos sistemas Labouchere e Fixed-Bet Agora, vamos para a parte mais emocionante, coletando os resultados de muitas experiências. Estamos prestes a descobrir se as vitórias em depósitos bem-sucedidos podem cobrir as perdas em falhas. Talvez o algoritmo se revele eficiente se o tamanho da aposta inicial for reduzido (assim, proporcionando mais proteção ao depósito) ou aumentado. Qual porcentagem de lucro devemos retirar de uma conta de negociação. O sistema Labouchere será diferente da taxa fixa em Tudo E o que acontecerá se o sistema inicial tiver uma expectativa matemática positiva (a moeda ganha com mais frequência). Como você pode ver, há muitas questões que devemos lidar adequadamente. O script para o lançamento de depósitos no circuito com vários parâmetros consiste em cerca de 100 cordas. Vou mostrar apenas alguns fragmentos aqui. Os parâmetros de entrada: os arrays contendo o valor da aposta inicial e a porcentagem de vitória colocada no bolso: como podemos ver, o tamanho da aposta inicial varia de 5 (0,05 do depósito inicial) a 3 000 (30 do depósito inicial). Os fundos colocados no bolso variam de 1 a 99. Os parâmetros são definidos com uma margem de segurança que se sobrepõe a limites razoáveis ​​em ambas as direções. Assim, o espaço de busca é bidimensional. 360 pontos discretos (24 15) são tirados dentro desse espaço. O saldo total médio (fundos de caixa de negociação de fundos de bolso) e o valor médio de negócios antes da perda de depósito (tempo de depósito) são calculados para cada um dos pontos com base no resultado da série. A quantidade de depósitos por série é definida pelo parâmetro Depósitos. Os resultados do cálculo do espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que eles são difíceis de exibir por meios bidimensionais. Para superar esse problema, basta desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x em pé para os números de série dos pontos do espaço de busca (de 0 a 359). Se necessário, alguns valores certos de Takes e PocketPercent são fornecidos separadamente. Após a execução de 100 depósitos, o saldo médio é o seguinte: Abaixo está o gráfico de vida útil do depósito (na escala logarítmica): a vida útil do depósito excede 10 000 transações com o risco inicial de 0,05 diminuindo constantemente para menos de 10 negócios com o risco inicial de 30. O alto valor PocketPercent também reduz a quantidade média de ofertas antes que um depósito seja perdido. Esse é um resultado esperado. Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico que exibem o conteúdo médio do bolso e o saldo. Quatro dos pontos estão próximos um do outro, então espero que possamos encontrar a área ideal. Agora, calculemos os resultados para Depósitos 1 000 e os sobreponha no mesmo gráfico: como podemos ver, a área supostamente ótima simplesmente desapareceu sob a pressão de um número suficientemente grande de dados estatísticos. Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente perto do saldo inicial de 10 000. Assim, os depósitos 100 não são suficientes. Todos os experimentos adicionais serão realizados com Depósitos 1 000. Permite exibir os resultados dos sistemas Labouchere e de apostas fixas em um único gráfico: o gráfico de tempo de depósito para Labouchere e sistemas de apostas fixas: o resultado financeiro do sistema Labouchere é zero coincidindo com o sistema de apostas fixas. Ao contrário do sistema Labouchere, a aposição fixa mostra uma maior dispersão de dados em torno do valor médio. Parece que o valor fixo dos Depósitos não está em conformidade com o comportamento estatístico do sistema de apostas fixas muito bem. A vida útil do depósito é muito menor quando se usa o sistema Labouchere (10 vezes e mais com a maioria dos parâmetros e até mais de 100 vezes com determinados parâmetros). No caso de um baixo nível de risco, podemos ver que o gráfico atinge a limitação definida pelo parâmetro RepeatsCount (o valor padrão é 100 000). Esses resultados confirmam parcialmente a opinião popular de que os sistemas capazes de aumentar o nível de risco são perigosos para um depósito. Tais sistemas reduzem a vida útil do depósito, embora ainda não descobrimos nenhum perigo para resultados financeiros (pelo menos na média e fornecendo que uma determinada porcentagem de vitória seja retirada). Vamos apresentar um novo parâmetro de script que nos permita coletar dados estatísticos suficientes para avaliar o comportamento de áreas de alto risco: se tivermos menos de 10 milhões de negócios por 1000 depósitos perdidos, então devemos continuar. Como resultado, os dados do gráfico ficam menos dispersos: agora, verifique o funcionamento dos sistemas usando as probabilidades iniciais do sistema não iguais a 5050. A vida útil do depósito: o que podemos ver nestes gráficos No caso de 49 das ofertas vencedoras, ambos os sistemas tornam-se claramente não rentáveis. Os resultados financeiros do sistema de apostas fixas são muito baixos, mostrando que a retirada de lucros para o bolso é mais adequada para o sistema Labouchere do que para a aposta fixa em caso de um índice de triagem inferior a 50. Os fundos são transferidos para o bolso Somente depois de sair de uma redução. Ao contrário do sistema de apostas fixas, o Labouchere é capaz de definir novos registros uma e outra vez (desde que haja dinheiro suficiente para fazer mais uma aposta), mesmo com a relação de $ 49. Caso seu depósito esteja diminuindo rapidamente, humano Os comerciantes provavelmente não realizarão 100 000 ou mesmo 10 000 negócios até que ele seja completamente aniquilado. Eles certamente vão parar de negociar muito mais cedo. O algoritmo de sistema de aposta fixa não pode fazer isso. O algoritmo do sistema Labouchere é muito mais humano, a este respeito, uma vez que se comporta como um comerciante encorajado por novos registros e negociação até o depósito ser completamente destruído. Você se lembra do artigo eulogico que mencionei na Introdução. Ele diz que o sistema funcionará mesmo com 33-40 de vitórias. Vamos verificar o limite superior (40) deste intervalo apenas para a diversão: agora, consideremos a expectativa matemática positiva do sistema inicial (mais de 50 de vitórias). Temos que exibir os gráficos de equilíbrio em escala logarítmica, mesmo com a proporção de ganhos de 51. Ambos os sistemas mudaram-se para expectativas positivas. Em caso de baixo nível de risco, o sistema de aposta fixa mostra a vitalidade ilimitada. Em outras palavras, é quase impossível perder um depósito. No entanto, o sistema Labouchere ainda é capaz de destruir um depósito (mas não se esqueça do bolso). O sistema de apostas fixas faz 10 vezes mais lucro do que o Labouchere com a maioria dos parâmetros (e às vezes mesmo 17 vezes mais lucro com certos parâmetros). A maioria dos leitores pode pensar que o sistema de apostas fixas é, em todos os aspectos, superior ao Labouchere. Não só protege um depósito melhor, mas também traz 10 vezes mais dinheiro. Infelizmente, eles são enganados pelas estatísticas. O sistema de apostas fixas supera a limitação de 100 000 operações por depósito. Se o parâmetro RepeatsCount tiver sido 200 000, o sistema teria feito 2 vezes mais lucro. Mas é maravilhoso que os leitores enganados pelas estatísticas digam. E eles estarão errados novamente. Dê uma olhada no gráfico dos lucros médios realizados pelos sistemas por comércio (em escala logarítmica): o gráfico do lucro por negociação em porcentagem da aposta inicial torna toda a imagem ainda mais clara: o sistema de aposta fixa faz 2 de Aposta inicial por comércio. Isso é totalmente consistente com a teoria, uma vez que a taxa de winloss é 5149 aqui. Em outras palavras, as vitórias excedem as perdas em 2. O sistema Labouchere gera mais lucro mesmo com os parâmetros mais inadequados. E se os parâmetros estiverem definidos corretamente, ele pode render tanto quanto 6-7 vezes mais lucro. Então, parece que se você tiver uma quantidade ilimitada de tempo, você pode fazer muito bem sem o sistema Labouchere. Você pode argumentar que o sistema de apostas fixas pode ser substituído pelo sistema de porcentagem de risco fixo, de modo que o lucro por comércio seja aumentado (na verdade, o lucro crescerá continuamente, mas devemos usar distâncias similares para comparação). No entanto, neste caso, um volume de posição deve ser alterado também para o sistema Labouchere. Então, o sistema Labouchere parece ser mais rentável, não é isso. Se você diz sim, as estatísticas já o enganaram novamente. Dê uma olhada na tabela: Porcentagem transferida para o bolso Conteúdo médio do bolso e do saldo, sistema Labouchere Quantidade média de negócios, sistema Labouchere Conteúdo médio de bolso e balanço, sistema de apostas fixas Valor médio de negócios, sistema de aposta fixa Lucro por comércio, Sistema Labouchere Lucro por comércio, sistema de aposta fixa Lucro por negociação, da aposta inicial, sistema Labouchere Lucro por negociação, da aposta inicial, sistema de aposta fixa Na verdade, podemos facilmente fazer a mesma quantidade de lucro usando o método fix - Sistema de apostas. Nós simplesmente precisamos aumentar a aposta 7 vezes (de 0,75 até 5 neste caso). Claro, 5 é um nível de risco muito alto. Mas o sistema de apostas fixas ainda possui 10 vezes mais vitalidade nesse caso. Então, o sistema de apostas fixas parece ser mais benéfico, não acho, as estatísticas o traíram de novo. Na verdade, não importa quantas ofertas seu depósito possa sobreviver (em média, é claro), já que colocamos uma parte de nossos lucros no bolso. Se o total de fundos de bolso exceder o saldo inicial da conta várias vezes, a perda do depósito não é uma questão significativa. Talvez a conclusão mais válida que pode ser extraída desses cálculos seja a seguinte: se o índice de vitórias for de 51, os lucros obtidos pelos sistemas Labouchere e de apostas fixas são aproximadamente iguais, desde que o primeiro tenha a aposta inicial de 0,75 De um depósito e 10 do lucro é retirado da conta, enquanto o último possui uma aposta fixa de 5 do depósito inicial e 45 de lucro são retirados da conta. O sistema Labouchere atinge o mesmo nível de rentabilidade aumentando o tamanho da posição durante a operação. Além disso, tenha em mente que quaisquer conclusões estatísticas são consideradas válidas somente depois de realizar um grande número de experimentos. Uma única conta virtual pode ser virtualmente dividida em vários depósitos. A perda de um depósito virtual significa perder uma parte da conta de negociação e retornar ao tamanho da aposta inicial quando um certo nível de risco é alcançado. No entanto, o artigo mostra que a simulação de até 100 depósitos ainda produz dados muito dispersos. Se dividirmos um depósito médio de comerciantes em 100 partes, a negociação normal será impossível. Qual sistema é melhor. É difícil dizer. A escolha depende das preferências dos comerciantes, e a expectativa matemática do sistema inicial é de importância crítica aqui. O código mostrado no artigo permite que qualquer pessoa simule a operação do sistema Labouchere em seu próprio sistema comercial. Vamos examinar os gráficos de ambos os sistemas com 55 de vitórias: com 55 de vitórias, ambos os sistemas tornam-se rentáveis. A diferença entre os lucros médios por comércio diminuiu de 6-7 vezes (51 de vitórias) para cerca de 3,7 (55 de vitórias). Isso acontece devido ao fato de que com uma expectativa mais alta do sistema inicial, o sistema Labouchere gasta menos tempo em retiradas e, portanto, não precisa trocar muito com um lote aumentado com freqüência. Conclusão Nenhum milagre aconteceu. O sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere não pode transformar um sistema de perda ou mesmo neutro em um lucrativo. Além disso, as fontes de alguns equívocos sobre o sistema Labouchere são claramente vistas agora: complexidade que dificulta o cálculo dos resultados do sistema. Falta de dados estatísticos durante os testes manuais. Capacidade do sistema para definir novos registros de lucros uma e outra vez, mesmo que o sistema inicial tenha expectativa negativa, tornando os comerciantes a acreditar em sua eficiência. O sistema Labouchere vale a pena tentar com um sistema de expectativa positivo. A escolha é sua. O sistema Labouchere é bastante complicado, e sua eficiência dificilmente pode ser chamada de excelente. De qualquer forma, posso dar-lhe duas dicas que não excedem o nível de risco aceitável, se você se preocupa com o depósito e tente melhorar a expectativa matemática do seu sistema de negociação. Reverse Martingale aka O GRANDE SORTEE SANTAMENTE Olá para todos Este é o meu primeiro tópico ... Eu era um lurker silencioso por cerca de 3 anos. É difícil que o inglês não seja minha língua nativa e acho que não tenho nada de novo para dizer às pessoas sobre forex ... Bem, hoje eu tenho uma idéia sobre Martingale e eu acho que é novo ... eu posso Esteja errado, mas pelo menos eu quero tentar e também quero ouvir suas opiniões sobre essa idéia. A idéia é usar ambos ... martingale reverso e o regular. Primeira martingale reversa. Nós usamos o matingale reverso quando temos uma posição vencedora, quero dizer, se nosso tp atingiu o próximo comércio, iremos duplicar o tamanho do lote. Será assim até o nosso SL atingir. Depois que nosso SL foi atingido, dividimos o tamanho do lote em 2 quando entramos em uma posição. Há uma desvantagem desta idéia é quando temos uma série de vitórias que duplicamos o tamanho do lote, então ganhamos muito, mas se conseguimos perdermos todo o ganho desapareceu. Então, precisamos de algumas limitações, penso que podemos limitar esse período de martingale reversa com duas maneiras ... Uma vez que o outro é o número de posições. For a day trader if ur system not give signal more than 4 we can use time limit like new trading day ll begin with the earliest lot size from yesterday. if ur system give u 20 signal per day then we can divide that number by 5 to get an realistic period for reverse martingale..Nothing would change about losing part. I think it is the optimum money managemnt style for strategies have slightly more than 50 winning rate with slightly more 1:1 risk reward ratio..Beacuse if u risk 2 per a trade and if u get 3 winning streak u would gain almost 15 of trading capital with 1:2 risk reward ratio and that number is huge..I think it is the most powerful safe and fast money managemnt style. I want to hear your opinions mates. Thanks in Advance aha, i do something very similar to that. When youme are confident and strike rate is good a lot of pips can be made. So i agree with you but you must have a good method of trading If you had a good method of trading you wouldnt need to try money management quottricksquot to begin with. No amount of money management hocus pocus is going to fix someone who doesnt know how to buy low and sell higher. Some people fool themselves for a while thinking theyve outsmarted math but it doesnt work like that. O comércio de varejo é uma fraude para tirar dos pobres e dar aos ricos. If you had a good method of trading you wouldnt need to try money management quottricksquot to begin with. No amount of money management hocus pocus is going to fix someone who doesnt know how to buy low and sell higher. Some people fool themselves for a while thinking theyve outsmarted math but it doesnt work like that. in a way you are correct but i do this for a living. Cenário. i can trade 1 a pip for 1000 pips ie 1000 per week, or i can trade 2 a pip for 500 pips ie 100 pips per week (this weekly pretend salary) or 4 for 250 pips, i hope you follow. if as i suggested you up the stakes from previuos gains it can be done easy. OK it isnt as easy as i say but it is the old scenario of using other peoples money just like business do. be good As a general rule, the longer our time frame, the more reliable our indicat in a way you are correct but i do this for a living. Cenário. i can trade 1 a pip for 1000 pips ie 1000 per week, or i can trade 2 a pip for 500 pips ie 100 pips per week (this weekly pretend salary) or 4 for 250 pips, i hope you follow. if as i suggested you up the stakes from previuos gains it can be done easy. OK it isnt as easy as i say but it is the old scenario of using other peoples money just like business do. be good It all averages out in the end. doubling bets on wins just prolongs the inevitable. I dont know what it is with martingale this week that has people so enamored. perhaps its the allure of easy money due to the early almost guarantee of some small profits early on (at extremely high risk). But what this really is is another manifestation of the holy grail pursuit. No skill required - just follow the golden recipe to success. Doesnt that sound a little too good to be true to you Newbies do yourselves a favor and stay clear of martingale systems. Actually stay clear of systems altogether, but really stay away from these things. O comércio de varejo é uma fraude para tirar dos pobres e dar aos ricos. It all averages out in the end. doubling bets on wins just prolongs the inevitable. I dont know what it is with martingale this week that has people so enamored. perhaps its the allure of easy money due to the early almost guarantee of some small profits early on (at extremely high risk). But what this really is is another manifestation of the holy grail pursuit. No skill required - just follow the golden recipe to success. Doesnt that sound a little too good to be true to you Newbies do yourselves a favor and stay clear of martingale. If you have a more than 50 winning trades it won t be averages out. Kanzler what i am trying to do is to focusing importance of money management showing power even with an average strategy. And billy was answer you well. Giovane i guess u did not read the first post carefully cus i declared the example strategy statistic and i talked about more than 1:1 risk reward ratio it even can be 1:1.1 rr so ur post is meaningless cus your riskreward is 1.5:1 which is failure for me in the long run. A strategy or system whatever it should not have this kind of rr ratio. Money management is indeed a very important component in any trading plan. But would you not agree that in order to be profitable over the long term you need an edge that allows you to buy low and sell high or vice versa Retail trading is a scam to take from the poor and give to the rich. Interessante. Would you care to give example trades in chronological order, perhaps from your account, so we can see when the system gets you down to the wire. Martingale in forex always interested me, but cant figure out how to trade it. Given my account size just doubling down once is pretty risky in the margin dept. maybe theres a way to increase the leverage at less suicidal intervals, but not in an account my size. Still would be curious to see hypothetical or real long term chronological example where this worked, with the figures - leverage. Well actually i didn t start to trade this way. i got a real acount but i don t have enough capital and i don t want to trade it. so what i am trying to do for now is earning some money from signal providing hopefully i ll show u in future. I also can t trade like this in my signal provider acount beacuse the succes criteria of company is not suitable. Unfortunately i am not a coder but i would love to show u how u can make enourmous gains with an ea that has 50 winning rate which is equal to coin flip also with 1:2 risk reward plus this money managemnt style. after 3 winning in a row lot size would decrease to the beginning amount. 1 lot first win 2 lot second win 4 lot 3 third win then start again 1 lot if we lost at 3. stage we ll trade nrxt ttade with 1 lot not with 2. If some coder can create an ea like this (by the way i am not sure how can he provide 100 randomness about flipping. Ive tried this before using EAs. The 1st problem is finding a strategy that gives 50 win rates using a 1 risk to 2 reward ratio before even considering the modified martingale approach.